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放置系スプレッドのFAQ の記事一覧

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【変則S'】の毎月の収益が少ないと思うのですが?

2014.03.09 (Sun)
質問:  【変則S'】の毎月の収益が少ないと思うのですが?


【変則S'】だと、現在の証拠金水準でいえばSQ直後で1セットあたり20~30万円くらいです。

これに対し、2011年~2014年までの検証結果は以下の通りですが(緑色が変則S')、




表を見てもわかる通り、単月で期待できる利益額は5万以内が37回の投資中25回と全体の67.5%を占めています。

ちなみに5万円以上の利益の利益は3回で8.1%、5万以内の損失が9回で24.3%、5万円以上の損失が1回で2%、10万円以上の損失は0です。

証拠金20~30万円に対して、仮に(約7割というもっとも多い割合を占める5万円以内の利益額の中から)毎月の利益額を3万円とした場合の毎月の期待利益率は10~15%です。

これを少ないと思われるかどうかだと思います。

私個人は、抱えているリスクと比較すれば及第点を与えられるものと考えています。

確かに数万円の利益というと、巷に溢れているデリバティブの派手な利益額からすれば物足りないのは理解できます。

しかしながら、派手なリターンには必ずそれ相応かそれ以上のリスクが潜んでいます。

このリスクを取って利益を得られる人は、相場に対して「臨機応変に対処できる能力」と「資金力」を持った限られたトレーダーです。

このような能力は残念ながら私にはない(悲)ので、放置系スプレッドを採用しています。

昨今の数千円が簡単に上下する相場に置いて、その殆どを放置してリスク管理することができ、損失になったとしても致命傷を負わず次のエントリーができることが重要です。

特にリスクについては、利益が上がっている間は、このような潜在リスクに盲目になりがちで、なかなか聞く耳を持つことができません。

いずれ相場環境が買い主体や売り主体優位の状況から一転するときに大きなダメージを被り、手法の変更を余儀なくされます。

この放置系スプレッドはリスクとリターンの関係が損小利大の関係を築けるように考案しました。
当然100%利益になる(リスクのないリターンはない)魔法の手法など存在しませんが、息の長いトレーダーになる上での参考ポジションになれば幸いだと考えています。
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今までの損益はどうのようになってますか?

2014.03.08 (Sat)
質問:  今までの損益はどうのようになってますか?


現在運用している放置系スプレッドである【変則S'】【変則S'(SQ)】の直近3年間の損益は以下のようになります。

2011年1月~2014年3月
年/種類変則S'変則S'(SQ)変則S'(合成)
2011年+144+491+635
2012年+65+209+274
2013年+411+1191+1602
2014年+7+94+101
総計+627+1985+2612
変則S'(合成)は毎月発注する【変則S'】と【変則S'(SQ)】の合計損益です

相場の方向性を当てる必要がないとは?

2014.03.08 (Sat)
質問:  相場の方向性を当てる必要がないとは?


放置系スプレッドは、いわゆるカレンダースプレッドを両建てにして応用したものです。

よってデルタはほぼフラットに維持されるため相場の方向性を当てる必要がないわけです。

デルタをフラットに保つスプレッドは他にもたくさんありますが、相場が動くとデルタがその方向に傾いてしまいます。

その都度、フラットに保つようにポジションを調整するわけですが、この放置系はその調整をせずに維持できる耐力を持っています(ロスカット設定はしています)。

その時のインプライドボラティリティやオプション価格にもよりますが、かなりの価格変化に耐え得るのでこの放置系の根幹要素となっています。

また時間経過を味方にするセータ、インプライドボラティリティの増加を味方にするベガの両方とも基本的にはプラスになるポジションです。

このそれぞれのギリシャ数値を相場変化に関わらず、原則として放置できるのがこの放置系スプレッドの特長だと思います。

最大損失はいくらぐらいですか?

2014.03.08 (Sat)
質問:  最大損失はいくらぐらいですか?


放置系スプレッドにはロスカット設定をしています。

取引単位が1セットの場合、現在運用している放置系スプレッドの直近3年間では、

【変則S'】(投資回数38回中-損失9回)

損失額
0〜5万以内:8回
5〜10万以内:1回
10万超:0回

【変則S'(SQ)】(投資回数39回中-損失9回)

損失額
0〜5万以内:8回
5〜10万以内:1回
10万超:0回

となります。


投資期間はどのようになるのですか?

2014.03.07 (Fri)
質問:  投資期間はどのようになるのですか?


原則として、毎月SQ明けの翌取引日の日中寄り付きでエントリーします。

そこから最長で翌月SQの前日日中大引けにてクローズします。

期中にはロスカット基準と再エントリーをするルールを定めています。


また期中は基本的に放置しリスク管理をしていきますが、エントリー直後の暴騰や暴落時はロスカットや再エントリーの作業をします。

放置系はリスクがある程度放置して成立するスプレッドを目指しています。

全く放置しても損失は有限でありますが、資金効率やコストパフォーマンスを向上させる為に、一定条件での途中決済作業をします。

投資期間中の追加証拠金リスクを含む損失リスクがかなり低いので精神的には非常に楽なスプレッドです。
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