放置系スプレッド投資でリスク管理を徹底し運用します
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中間収支 の記事一覧

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平成26年8月5日(火) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.08.05 (Tue)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,340 (15:15) -120 (-0.77%) 15,510 15,510 15,300
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15200円/変動幅:+140円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.28【変則S'】の確定損益は、+54000円(+18000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +21.25%】※7/18決済
リスク値:デルタ0.0257ガンマ-0.0004セータ2.0568ベガ6.1838
必要証拠金:84675円 (×3セット)
取引No.29【期先SS】の確定損益は、+78000円(+26000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +12.42%】※7/29決済
リスク値:デルタ-0.2522ガンマ-0.0010セータ9.2311ベガ-8.3417
必要証拠金:275900円 (×3セット)
取引No.30【期先SS】の確定損益は、+24000円(+8000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +3.31%
リスク値:デルタ0.1122ガンマ-0.0004セータ3.3888ベガ-14.8923
必要証拠金:241100円 (×3セット)


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今日のひとこと

本日の日経平均は寄付高値となり、利益確定売りが優勢となりました。
当スプレッドは変則S'、期先SS(No.29)は上記の通り利益確定済みです。
仮に本日まで所有していた場合、変則S'は+123000円(+41000円/セット)、期先SS(No.29)は162000円(54000円/セット)となっております。
現在運用中の期先SS(No.30)はさほど本日の下落には影響せず、含み益を抱えています。
実質あと2営業日なので注意して臨みたいと思います。
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平成26年8月4日(月) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.08.04 (Mon)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,460 (15:15) -120 (-0.77%) 15,480 15,540 15,430
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15200円/変動幅:+260円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.28【変則S'】の確定損益は、+54000円(+18000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +21.25%】※7/18決済
リスク値:デルタ0.0257ガンマ-0.0004セータ2.0568ベガ6.1838
必要証拠金:84675円 (×3セット)
取引No.29【期先SS】の確定損益は、+78000円(+26000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +12.42%】※7/29決済
リスク値:デルタ-0.2522ガンマ-0.0010セータ9.2311ベガ-8.3417
必要証拠金:275900円 (×3セット)
取引No.30【期先SS】の確定損益は、+0円(+0円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +0%
リスク値:デルタ0.0871ガンマ-0.0004セータ3.7449ベガ-16.1975
必要証拠金:236300円 (×3セット)


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今日のひとこと

本日の日経平均はニューヨーク市場の大幅下落を受けてギャップダウンで寄り付きましたが、大きく崩れることなく持ち直しました。
当スプレッドは変則S'、期先SS(No.29)は上記の通り利益確定済みです。
仮に本日まで所有していた場合、変則S'は+162000円(+54000/セット)、期先SS(No.29)は117000円(39000円/セット)となっており、結果論ではありますがそのまま放置すれば含み益を拡大させることができています。
現在運用中の期先SS(No.30)はさほど本日の影響はありませんでした。
今週のSQに向けて決済ポイントを探っていきたいと思います。

平成26年8月1日(金) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.08.01 (Fri)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,580 (15:15) -70 (-0.44%) 15,510 15,610 15,500
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15200円/変動幅:+380円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.28【変則S'】の確定損益は、+54000円(+18000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +21.25%】※7/18決済
リスク値:デルタ0.0257ガンマ-0.0004セータ2.0568ベガ6.1838
必要証拠金:84675円 (×3セット)
取引No.29【期先SS】の確定損益は、+78000円(+26000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +12.42%】※7/29決済
リスク値:デルタ-0.2522ガンマ-0.0010セータ9.2311ベガ-8.3417
必要証拠金:275900円 (×3セット)
取引No.30【期先SS】の確定損益は、+3000円(+1000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +0.45%
リスク値:デルタ0.0438ガンマ-0.0004セータ3.6295ベガ-17.7746
必要証拠金:217700円 (×3セット)


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今日のひとこと

本日の日経平均はニューヨーク市場の大幅下落を受けてギャップダウンで寄り付きましたが、大きく崩れることなく持ち直しました。
当スプレッドは変則S'、期先SS(No.29)は上記の通り利益確定済みです。
現在運用中の期先SS(No.30)はさほど本日の影響はありませんでした。
SQに向けてまだ一波乱あると想定しますが、安全に運用していきたいと思います。

平成26年7月31日(木) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.08.01 (Fri)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,650 (15:15) +20 15,750 15,770 15,600
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15200円/変動幅:+450円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.28【変則S'】の確定損益は、+54000円(+18000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +21.25%】※7/18決済
リスク値:デルタ0.0257ガンマ-0.0004セータ2.0568ベガ6.1838
必要証拠金:84675円 (×3セット)
取引No.29【期先SS】の確定損益は、+78000円(+26000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +12.42%】※7/29決済
リスク値:デルタ-0.2522ガンマ-0.0010セータ9.2311ベガ-8.3417
必要証拠金:275900円 (×3セット)
取引No.30【期先SS】の確定損益は、+12000円(+4000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +1.88%
リスク値:デルタ-0.0674ガンマ-0.0004セータ3.6278ベガ-17.4845
必要証拠金:217700円 (×3セット)


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今日のひとこと

本日の日経平均はギャップアップで寄り付いたものの、そこからのひと伸びはありませんでした。
当スプレッドは変則S'、期先SS(No.29)は上記の通り利益確定済みで、新たな期先SS(No.30)は若干のプラス転移となりました。
現在のところ変則S'に有利な展開となっており、仮に本日まで所有していたとすると+129000円まで含み益を拡大させることが可能でしたね。
来週には期先SSの利益を確定させたいと思います。

平成26年7月30日(水) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.07.30 (Wed)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,630 (15:15) -10 (-0.06%) 15,640 15,670 15,590
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15200円/変動幅:+430円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.28【変則S'】の確定損益は、+54000円(+18000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +21.25%】※7/18決済
リスク値:デルタ0.0257ガンマ-0.0004セータ2.0568ベガ6.1838
必要証拠金:84675円 (×3セット)
取引No.29【期先SS】の確定損益は、+78000円(+26000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +12.42%】※7/29決済
リスク値:デルタ-0.2522ガンマ-0.0010セータ9.2311ベガ-8.3417
必要証拠金:275900円 (×3セット)
取引No.30【期先SS】の確定損益は、+0円(+0円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 0%
リスク値:デルタ0.0109ガンマ-0.0004セータ3.5212ベガ-18.4869
必要証拠金:225700円 (×3セット)


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今日のひとこと

本日の日経平均は底堅さを維持したまま小幅な値動きとなりました。
当スプレッドは変則S'、期先SS(No.29)は上記の通り利益確定済みで、本日から新たな期先SS(No.30)をエントリーしました。
損益変化はまだありませんが、SQまでの残りの期間のテスト運用を継続していきたいと思います。

平成26年7月29日(火) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.07.29 (Tue)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,640 (15:15) +130 (+0.83%) 15,560 15,640 15,560
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15200円/変動幅:+440円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.28【変則S'】の確定損益は、+54000円(+18000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +21.25%】※7/18決済
リスク値:デルタ0.0257ガンマ-0.0004セータ2.0568ベガ6.1838
必要証拠金:84675円 (×3セット)
取引No.29【期先SS】の確定損益は、+78000円(+26000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +12.42%】※7/29決済
リスク値:デルタ-0.2522ガンマ-0.0010セータ9.2311ベガ-8.3417
必要証拠金:275900円 (×3セット)


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今日のひとこと

本日の日経平均も力強い値動きを見せ、一段高となりました。
当スプレッドは変則S'は確定済みですが、そのまま本日まで維持していたとすると+66000円(22000円/セット)となっており、必要証拠金163225円に対する利益率は13.47%で、今回のような値動きに対して安定した耐性を示しています。
期先SSは本日の寄り付き時にクローズさせ、利益確定決済をしました。
相場の上昇傾向からプット側のヘッジが弱まっており、潮時かなという印象です。
期先SSについては、テスト運用中なので明日からもポジションを構えたいと思います。

平成26年7月28日(月) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.07.29 (Tue)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,510 (15:15) +60 15,430 15,560 15,420
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15200円/変動幅:+310円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.28【変則S'】の確定損益は、+54000円(+18000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +21.25%】※7/18決済
リスク値:デルタ0.0257ガンマ-0.0004セータ2.0568ベガ6.1838
必要証拠金:84675円 (×3セット)
取引No.29【期先SS】の中間損益は、+780000円(+26000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +12.42%
リスク値:デルタ-0.0461ガンマ-0.0004セータ2.8057ベガ-17.2578
必要証拠金:209200円 (×3セット)


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今日のひとこと

本日の日経平均は弱く寄り付きましたが、底堅さを示し上昇となりました。
当スプレッドは変則S'は確定済み、期先SSは本日の上昇により含み益を減少させる結果となりました。
まだ取引期間はありますが、これ以上の上昇はリスクと背中合わせになりますので、決済ポイントをしっかりと見極めていきたいと思います。

平成26年7月25日(金) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.07.25 (Fri)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,450 (15:15) +150 (+0.98%) 15,360 15,460 15,340
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15200円/変動幅:+250円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.28【変則S'】の確定損益は、+54000円(+18000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +21.25%】※7/18決済
リスク値:デルタ0.0257ガンマ-0.0004セータ2.0568ベガ6.1838
必要証拠金:84675円 (×3セット)
取引No.29【期先SS】の中間損益は、+120000円(+40000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +19.12%
リスク値:デルタ-0.0461ガンマ-0.0004セータ2.8057ベガ-17.2578
必要証拠金:209200円 (×3セット)


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今日のひとこと

本日の日経平均は大幅高となりました。
当スプレッドは今回の大幅高を受けて期先SSが含み益を若干減らしましたが、許容範囲内でした。
本日まででの決済はしませんでしたが、ナイトセッションも含め利益確定のタイミングを見極めていきたいと思います。

平成26年7月24日(木) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.07.24 (Thu)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,300 (15:15) -30 (-0.19%) 15,350 15,390 15,230
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15200円/変動幅:+100円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.28【変則S'】の確定損益は、+54000円(+18000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +21.25%】※7/18決済
リスク値:デルタ0.0257ガンマ-0.0004セータ2.0568ベガ6.1838
必要証拠金:84675円 (×3セット)
取引No.29【期先SS】の中間損益は、+129000円(+43000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +23.25%
リスク値:デルタ0.0132ガンマ-0.0004セータ2.4777ベガ-15.4357
必要証拠金:189400円 (×3セット)


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今日のひとこと

本日の日経平均も大きな値動きはなく、大人しい展開に終始しました。
当スプレッドは変則S'が利益確定済み、期先SSが含み益更新となりました。
利益率も20%を超えたのでこちらも利益確定のタイミングを今晩のナイトセッションから図っていきたいと思います。

平成26年7月23日(水) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.07.24 (Thu)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,330 (15:15) 0 (0.00%) 15,360 15,380 15,310
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15200円/変動幅:+130円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.28【変則S'】の確定損益は、+54000円(+18000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +21.25%】※7/18決済
リスク値:デルタ0.0257ガンマ-0.0004セータ2.0568ベガ6.1838
必要証拠金:84675円 (×3セット)
取引No.29【期先SS】の中間損益は、+105000円(+35000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +16.51%
リスク値:デルタ0.0123ガンマ-0.0004セータ2.7166ベガ-17.1845
必要証拠金:211900円 (×3セット)


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今日のひとこと

本日の日経平均は微変動となり大人しい展開となりました。
当スプレッドは変則S'は利益確定決済済み、期先SSが含み益を更新する結果となっています。
エントリーから一週間が経過しセータが効いてきた状態ですので、徐々にロスカット値を切り下げていきたいと思います。
今週末がひとつの決済ポイントとなりそうです。
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