放置系スプレッド投資でリスク管理を徹底し運用します
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ポジション詳細:平成25年10月31日(木) 取引No.11(変則S)

2013.10.31 (Thu)
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日経オプション:平成25年10月31日(木) 中間収支 取引No.11(変則S)

2013.10.31 (Thu)
本日の日経平均先物

始値  高値  安値  終値 前比  出来高

14470 14530 14320 14350 -190 39298枚

※発注時点での日経先物価格 14520円
※本日時点での日経先物価格 14350円 値動き幅-170円


本日のポジション 取引No.11

①+62000円 
②▼105000円
③+36000円
④▼55000円

単月中間収支 ▼62000円 全期間総収支 +319000円

◆デルタ 0.0292 ガンマ 0.0002 セータ -1.3688 ベガ 16.7068

◆発注時点のサヤ幅 169円 
◇本日時点のサヤ幅 107円 ▼62円 前日比 ▼20円

◆必要証拠金:0円

コメント:
本日は引け際まで値動きが少なかったですが、日銀が金融政策の現状維持を発表して引けにかけて急落となりました。本日もサヤ幅は縮小する結果となり、含み損の解消とはなりませんでした。
ここ2か月は、プレミアムの割にはぴったりと膠着しているので、売り主体のポジションは優勢だと思いますが、なるべく損失を最小限で乗り切って利益機会を得たいと思います。
検証中のリバースは当然ですが利幅を伸ばす形になり、しっかり損失分を補填しています。

※「記事の続き」に現在検証している【変則S+リバース】のシミュレーション結果もアップしていますので、ご参考ください。
日経オプショントレード成績上位者  
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【リターン】より【リスク】から考える

2013.10.30 (Wed)
リスクを先に考えましょう投資を始めるときに、

【リターン(いくら儲かるか)】

を考える人はいても、

【リスク(いくら損するか)】

を考える人はほとんどいません。

実は逆が大切です。

高いリターンを望むなら高いリスクが伴います。

「そんなこと百も承知ですよ」という声が聞こえてきそうですが、本当に理解するのは簡単じゃありません。

【投資を続けることの大切さ】

長期で投資を続ける為には"大きく負けないこと"が極めて重要です。

途中で運用をやめてしまう人のほとんどは、リスクバランスの悪い特定の投資手法にリスクを集中させて、大きな損失が出た時点で市場から撤退しているパターンに当てはまってしまっています。

勿論、リスクを取らないとリターンはありませんが、その際には「最悪どうなるか?」というシナリオを考えておくことが重要です。

最悪の場合でも運用をやめてしまないようにリスクをコントロールできれば、投資を長期で続けていくことができ、成果に繋げることができる可能性が高くなります。

サギに引っかからず、カモにならないように・・・
世の中に旨い儲け話は存在しません・・・残念ですが、

ローリスクでハイリターンなものは「サギ」商品です。

ハイリスクでローリターンなものは「カモ」にされています。

その時折の流行る投資商品や投資手法は、すべて短期間での成果か、過去の最適化されたバックテストから導きだされたものです。

何度も言いますが、

【未来は過去の繰り返しではありません】

しかし、

【人は過去を繰り返す生き物】

です。一喜一憂する投資はやめて、長期間臨める投資商品、投資手法を確立するのは非常に重要で難しいことだと感じます。
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"投資"と同じ顔の【投機とギャンブル】

2013.10.30 (Wed)
リスクバランスは投資の命ですよく『投資と投機やギャンブルとの違いは?』という質問を目にします。 私の個人的意見(偏見?)は、

⚫投資=元本割れリスクがあるが、それ以上のリターンを追求する行為(損小利大 リスク<リターン)

⚫投機=リスクバランスが崩れた投資行為
(損大利小 リスク>リターン)

⚫ギャンブル=参加者全員の期待値(合計の利益)が、そもそもマイナスなもの

です。  参加者のお金を集めて、胴元が手数料を取って、残りを参加者に山分けするような仕組みがギャンブルなわけです。

ちなみに《貯蓄》は【元本を維持しながら増やす投資行為】と考えています。

平均的な投資家が常に市場平均のパフォーマンスを上回るのは不可能です。
平均的な投資家こそが市場を形成しているからです。
実はそんなことは投資家は自分で理解しています。
それでも自分だけは成功すると信じているだけです。

質問 [ あなたは世の中の平均よりは優秀ですか? ]
※成績、仕事、運転技術、人付き合い、など何の能力でも構いません


先の記事でオーバーコンフィデンスバイアスという自信過剰な状態を紹介しましたが、9割がYesと回答します。
しかし9割が平均以上という現実はなく、本当は全体の半数しか平均以上は存在しません。
この罠が投資の世界で個人投資家が9割負けると言われる由縁です。

なぜそのような罠にハマるのでしょうか?

それは【投機やギャンブルが表面上、投資に非常に似ているから】です。

また残念なことに、実際の多くのマネー誌は「投資」ではなく「投機」を派手な短期間のリターンとともに掲載し、読者の射幸性を煽り、最悪の場合「ギャンブル」まで勧めようとしています。

さらに皮肉なことに、「投機とギャンブル」には、「投資」よりも【短期間でハイリターンを得られる】ケースがあるために、非常にエキサイティングなのです。(逆に言えば短期間しかハイリターンが得られないのですが…)
もしこのエキサイティングさを投資の醍醐味と勘違いしたら、破綻に向けて一直線です。

この「投資」と「投機/ギャンブル」をしっかり分別することが【投資戦略の基本】ではないでしょうか。
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ポジション詳細:平成25年10月30日(水) 取引No.11(変則S)

2013.10.30 (Wed)
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日経オプション:平成25年10月30日(水) 中間収支 取引No.11(変則S)

2013.10.30 (Wed)
本日の日経平均先物

始値  高値  安値  終値 前比  出来高

14480 14540 14430 14540 +200 40289枚

※発注時点での日経先物価格 14520円
※本日時点での日経先物価格 14540円 値動き幅+20円


本日のポジション 取引No.11

①+58000円 
②▼75000円
③+38000円
④▼63000円

単月中間収支 ▼42000円 全期間総収支 +339000円

◆デルタ 0.0566 ガンマ 0.0000 セータ -1.6262 ベガ 17.7295

◆発注時点のサヤ幅 169円 
◇本日時点のサヤ幅 127円 ▼42円 前日比 +3円

◆必要証拠金:0円

コメント:
本日は米国市場の大幅高もあって、寄り付きから強い値動きを見せました。
当ポジションはここ数日損益変化はほとんどありませんでした。
エントリーとほぼ同値まで戻ってしまい、膠着状態は続きますが、ここからの値動きに期待します。

※「記事の続き」に現在検証している【変則S+リバース】のシミュレーション結果もアップしていますので、ご参考ください。
日経オプショントレード成績上位者  
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ポジション詳細:平成25年10月29日(火) 取引No.11(変則S)

2013.10.29 (Tue)
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日経オプション:平成25年10月29日(火) 中間収支 取引No.11(変則S)

2013.10.29 (Tue)
本日の日経平均先物

始値  高値  安値  終値 前比  出来高

14290 14410 14220 14340 -30 43805枚

※発注時点での日経先物価格 14520円
※本日時点での日経先物価格 14340円 値動き幅-180円


本日のポジション 取引No.11

①+61000円 
②▼100000円
③+34000円
④▼40000円

単月中間収支 ▼45000円 全期間総収支 +336000円

◆デルタ 0.0205 ガンマ 0.0002 セータ -1.1713 ベガ 17.2255

◆発注時点のサヤ幅 169円 
◇本日時点のサヤ幅 124円 ▼45円 前日比 +1円

◆必要証拠金:0円

コメント:
本日は引けこそ変化はありませんでしたが、大幅下落から上昇、午後にまた下げ戻すという不安定な値動きを見せました。
当ポジションは本日も大きな変化はなく推移しました。慌てずゆっくりと相場を見ていきたいと思います。

※「記事の続き」に現在検証している【変則S+リバース】のシミュレーション結果もアップしていますので、ご参考ください。
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ポジション詳細:平成25年10月28日(月) 取引No.11(変則S)

2013.10.28 (Mon)
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日経オプション:平成25年10月28日(月) 中間収支 取引No.11(変則S)

2013.10.28 (Mon)
本日の日経平均先物

始値  高値  安値  終値 前比  出来高

14270 14410 14200 14370 +250 53566枚

※発注時点での日経先物価格 14520円
※本日時点での日経先物価格 14370円 値動き幅-150円


本日のポジション 取引No.11

①+58000円 
②▼95000円
③+31000円
④▼40000円

単月中間収支 ▼46000円 全期間総収支 +335000円

◆デルタ 0.0346 ガンマ 0.0001 セータ -0.7234 ベガ 17.1702

◆発注時点のサヤ幅 169円 
◇本日時点のサヤ幅 123円 ▼46円 前日比 +5円

◆必要証拠金:0円

コメント:
本日は先週末の大幅減からの買戻しなのか、大幅上昇となりました。
またもや行ったり来たりの展開で、日経平均はここ2か月ほぼ同じ価格を保っています。
どちらかに動いてくれることを望みますが、じっくり観察していきます。

※「記事の続き」に現在検証している【変則S+リバース】のシミュレーション結果もアップしていますので、ご参考ください。
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ポジション詳細:平成25年10月25日(金) 取引No.11(変則S)

2013.10.25 (Fri)
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日経オプション:平成25年10月25日(金) 中間収支 取引No.11(変則S)

2013.10.25 (Fri)
本日の日経平均先物

始値  高値  安値  終値 前比  出来高

14450 14450 14090 14120 -360 80561枚

※発注時点での日経先物価格 14520円
※本日時点での日経先物価格 14120円 値動き幅-400円


本日のポジション 取引No.11

①+61000円 
②▼119000円
③+17000円
④▼10000円

単月中間収支 ▼51000円 全期間総収支 +330000円

◆デルタ 0.0007 ガンマ 0.0001 セータ -0.1437 ベガ 15.6962

◆発注時点のサヤ幅 169円 
◇本日時点のサヤ幅 118円 ▼51円 前日比 ▼6円

◆必要証拠金:0円

コメント:
本日は寄り付きが高値となり、そこからは一方的な下落となりました。
当ポジションにとって、コールは価格が下がったものの、プット側は反応が薄く、含み損の解消とはなりませんでした。リバースのシミュレートでは含み損の半分強をカバーしているといった状況です。

※「記事の続き」に現在検証している【変則S+リバース】のシミュレーション結果もアップしていますので、ご参考ください。
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ポジション詳細:平成25年10月24日(木) 取引No.11(変則S)

2013.10.24 (Thu)
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日経オプション:平成25年10月24日(木) 中間収支 取引No.11(変則S)

2013.10.24 (Thu)
本日の日経平均先物

始値  高値  安値  終値 前比  出来高

14350 14510 14280 14480 +50 72021枚

※発注時点での日経先物価格 14520円
※本日時点での日経先物価格 14480円 値動き幅-40円


本日のポジション 取引No.11

①+49000円 
②▼75000円
③+31000円
④▼50000円

単月中間収支 ▼45000円 全期間総収支 +336000円

◆デルタ 0.0253 ガンマ 0.0000 セータ -0.3901 ベガ 16.3133

◆発注時点のサヤ幅 169円 
◇本日時点のサヤ幅 124円 ▼45円 前日比 -円

◆必要証拠金:0円

コメント:
本日は寄り付きこそ大きく下げましたが、徐々に切り上げて前日比プラスで引けました。
行ったり来たりしている株価ですが、エントリー価格とほぼ同値となっており、膠着相場からなかなか抜け出せない状態です。
このような時期はリバースとの併用により損失が安定すると精神的にも楽になるのではないかと感じます。

「記事の続き」に現在検証している【変則S+リバース】のシミュレーション結果もアップしていますので、ご参考ください。
日経オプショントレード成績上位者  
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ポジション詳細:平成25年10月23日(水) 取引No.11(変則S)

2013.10.23 (Wed)
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日経オプション:平成25年10月23日(水) 中間収支 取引No.11(変則S)

2013.10.23 (Wed)
本日の日経平均先物

始値  高値  安値  終値 前比  出来高

14780 14800 14410 14430 -280 74732枚

※発注時点での日経先物価格 14520円
※本日時点での日経先物価格 14430円 値動き幅-90円


本日のポジション 取引No.11

①+48000円 
②▼80000円
③+27000円
④▼40000円

単月中間収支 ▼45000円 全期間総収支 +336000円

◆デルタ 0.0248 ガンマ -0.0001 セータ -0.1818 ベガ 16.3634

◆発注時点のサヤ幅 169円 
◇本日時点のサヤ幅 124円 ▼45円 前日比 ▼15円

◆必要証拠金:12245円

コメント:
本日は最近の上昇相場の流れを断ち切るような大幅下落の一日となりました。
出来高も久しぶりに7万枚台となり、活発な相場でした。
相場は大きく下落したものの、SQ明けエントリー価格付近に落ち着いており、IVも思ったような上昇とはなりませんでした。
本日から、「記事の続き」に現在検証している【変則S+リバース】のシミュレーション結果もアップしていきますので、ご参考ください。
日経オプショントレード成績上位者  
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【変則S+リバース】の【リバース】の決済時期を見直す(2011年分)

2013.10.23 (Wed)
※検証条件は限定記事に記載

【変則S+リバース】の【リバース】をSQ7日前決済した検証結果(2011年)
年/種類SQ7日前決済:変則S+リバースSQ前日決済:変則S+リバース
1月-14-8
2月+15+13
3月-18+15
4月+15+13
5月+14+22
6月+39+35
7月-30-58
8月+41+36
9月+16+28
10月+47+29
11月+3+8
12月+6+10
期間計+134+143
※青枠が収益が高いほうです ※比較は前記事のベガ+の【変則S+リバース】 ※変則SはそのままSQ前日決済

前記事に続いて【変則S+リバース】の【リバース】の決済時期を見直した検証を行いました。
2011年の膠着相場では【SQ前日決済】の利益が、【SQ7日前決済】よりも+9円上回りました。

低IVの膠着相場に関しては、殆ど収益には影響がない結果となりました。

今回は検証をするために【SQ7日前】というひとつの基準を設けましたが、【リバース】は当初から最大利益が理論上決まっていますので、その期待値に近づいたら流動的に決済しても良いかも知れません。
いずれにせよ、膠着相場であれ変動相場であれ、【変則S+リバース】の【リバース】部分に関しては、SQ明けにエントリーした後、SQ前日まで保持するメリットは大きくはないということがある程度はっきりしたのではないでしょうか。
日経オプショントレード  オプションブログ

【変則S+リバース】の【リバース】の決済時期を見直す(2012年分)

2013.10.22 (Tue)
※検証条件は限定記事に記載

【変則S+リバース】の【リバース】をSQ7日前決済した検証結果(2012年)
年/種類SQ7日前決済:変則S+リバースSQ前日決済:変則S+リバース
1月+19+20
2月+7+7
3月+60+55
4月+27+23
5月-8+24
6月+9+13
7月-2+5
8月±0+2
9月+20+13
10月-23-4
11月-37-37
12月-17-37
期間計+55+84
※青枠が収益が高いほうです ※比較は前記事のベガ+の【変則S+リバース】 ※変則SはそのままSQ前日決済
※2012年2月/11月はSQ7日前を迎える前に途中決済条件が適用

前記事に続いて【変則S+リバース】の【リバース】の決済時期を見直した検証を行いました。
2012年の膠着相場では【SQ前日決済】の利益のほうが、【SQ7日前決済】よりも+29円上回りました。

引き続き、2011年の検証が終わり次第、アップしていきます。
日経オプショントレード  オプションブログ

【変則S+リバース】の【リバース】の決済時期を見直す(2013年分)

2013.10.22 (Tue)
※検証条件は限定記事に記載

【変則S+リバース】の【リバース】をSQ7日前決済した検証結果(2013年)
年/種類SQ7日前決済:変則S+リバースSQ前日決済:変則S+リバース
1月+88+69
2月+22+36
3月+160+67
4月+131+80
5月-83-83
6月-39-39
7月+141+74
8月+36+48
9月-23-14
期間計+433+238
※青枠が収益が高いほうです ※比較は前記事のベガ+の【変則S+リバース】 ※変則SはそのままSQ前日決済
※2013年5月/6月はSQ7日前を迎える前に途中決済条件が適用

前記事に基づき【変則S+リバース】について、

「変則スプレッドが【適切なタイミングで決済】(SQ直前に期近売りオプションの権利行使価格付近)しなければ最大利益にならないのに対し、リバースがその正反対の性質をもつのであれば、【果たして組み合わせたリバースをSQ直前まで維持すべきかどうか】について検証の余地」

があることから、【変則S+リバース】の【リバース】をSQ7日前(取引がない日はその前日)で決済してみました。変則SはそのままSQ前日決済です。

収益は+195円と大きなプラスに変化しております。

主に3、4、7月のプラスが大きいですが、SQ週に入ってからの値動きを伴ったケースもあり、都合よく相場が変化した面もありますが、一概にそれだけの理由でもなさそうです。

これを膠着相場である2011年、2012年でどの程度のパフォーマンスがあるかが明確になれば、決済時期のひとつの基準になり得るかも知れません。

また検証が完了次第、報告していきます。
日経オプショントレード  オプションブログ

【変則S+リバース】のギリシャ修正後の検証結果

2013.10.22 (Tue)
※検証条件は限定記事に記載

【変則S+リバース】のギリシャ修正後(ベガ+)の検証結果(2013年)
年/種類修正後:変則S+リバース修正前:変則S+リバース
1月+69+60
2月+36+43
3月+67+21
4月+80+62
5月-83-74
6月-39-64
7月+74+42
8月+48+43
9月-14+10
期間計+238+141
 ※青枠が収益が高いほうです ※2013年5月/6月は途中決済条件が適用

前記事の通り、【変則S+リバース】の【リバース】の検証条件をエントリー時に全ての合成ギリシャがセータ+、ベガ+になるように変更をした結果、修正前と比べて+97円の収益変化となりました。
※前記事に書いた通り、2011年、2012年は修正前の検証条件においてセータ+、ベガ+となっていた為、検証条件並びに損益の変更はありません。

変則スプレッドが【適切なタイミングで決済】(SQ直前に期近売りオプションの権利行使価格付近)しなければ最大利益にならないのに対し、リバースがその正反対の性質をもつのであれば、【果たして組み合わせたリバースをSQ直前まで維持すべきかどうか】について検証の余地がありそうです。

現在、そのリバースの決済時期についての検証を実施していますので、完了次第アップします。

日経オプショントレード  オプションブログ

(修正)変則S+リバースを詳しく検証してみた結果

2013.10.22 (Tue)
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ポジション詳細:平成25年10月22日(火) 取引No.11(変則S)

2013.10.22 (Tue)
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日経オプション:平成25年10月22日(火) 中間収支 取引No.11(変則S)

2013.10.22 (Tue)
本日の日経平均先物

始値  高値  安値  終値 前比  出来高

14700 14770 14650 14710 0 34046枚

※発注時点での日経先物価格 14520円
※本日時点での日経先物価格 14710円 値動き幅+190円


本日のポジション 取引No.11

①+15000円 
②▼15000円
③+32000円
④▼62000円

単月中間収支 ▼30000円 全期間総収支 +351000円

◆デルタ 0.0213 ガンマ -0.0003 セータ 0.8379 ベガ 15.4158

◆発注時点のサヤ幅 169円 
◇本日時点のサヤ幅 139円 ▼30円 前日比 -円

◆必要証拠金:12965円

コメント:
本日も大きな変化はない平穏な一日となり、日経先物価格の変化もありませんでした。
当然、出来高も極小のまま推移しており、当ポジションも前日比0という状態です。
先月から膠着相場が長く続いていますが、この状態で放置系が利益を上げるためにできることを日々検証していきたいと思います。
日経オプショントレード成績上位者  

ポジション詳細:平成25年10月21日(月) 取引No.11(変則S)

2013.10.21 (Mon)
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日経オプション:平成25年10月21日(月) 中間収支 取引No.11(変則S)

2013.10.21 (Mon)
本日の日経平均先物

始値  高値  安値  終値 前比  出来高

14630 14750 14630 14710 +120 38356枚

※発注時点での日経先物価格 14520円
※本日時点での日経先物価格 14710円 値動き幅+190円


本日のポジション 取引No.11

①+10000円 
②▼15000円
③+30000円
④▼55000円

単月中間収支 ▼30000円 全期間総収支 +351000円

◆デルタ 0.0079 ガンマ -0.0002 セータ 0.9829 ベガ 15.2003

◆発注時点のサヤ幅 169円 
◇本日時点のサヤ幅 139円 ▼30円 前日比 +15円

◆必要証拠金:12965円

コメント:
本日は安値寄りから上昇しましたが、出来高は相変わらずの3万枚台となりました。
先週末からの含み益は多少改善されましたが、辛抱の期間は続きそうですね。
様々な検証をしながら損失を利益機会へのステップアップができればと思います。
日経オプショントレード成績上位者  

変則スプレッド+リバースをもう少し研究してみる

2013.10.20 (Sun)
先記事に記載した通り、放置系としてはある一定の有効性が確認ができた【変則S+リバース】の組み合わせですが、この内【リバース】の検証をもう少ししています。

検証理由と内容は、現在の検証条件(※検証条件は限定記事に記載)での【変則S+リバース】の場合の合成ギリシャ数値が、

デルタ ほぼフラット
ガンマ ほぼフラット
セータ フラット~マイナス
ベガ  フラット~マイナス

となっており、これを

デルタ ほぼフラット
ガンマ ほぼフラット
セータ フラット~プラス
ベガ  フラット~プラス

という様にもう少し優位に持っていった場合を確かめたいからです。

実際に今回の取引(No.11)でシミュレーションすると下記のようなギリシャになりました。

デルタ -0.0295 ガンマ -0.0004 セータ 2.1060 ベガ 1.8192

損益+5円(現在の変則S単独の損益が-45円)※2013.10.18日中終値ベース

現取引も含め、2013年はプラスが増え良い結果となっていますが、その他の年の検証が終わりましたら、また報告致します。
日経オプショントレード  オプションブログ

過去3年間の検証を終えて

2013.10.20 (Sun)
※検証条件は限定記事に記載
放置系スプレッドのパフォーマンス比較
年/種類変則スプレッド通常スプレッド変則S+リバース通常S+リバース
2011年+40-219+143-119
2012年+75+77+94+86
2013年+485+581+141+221
3年計+600+439+378+197

放置系スプレッドの勝率比較
年/種類変則スプレッド通常スプレッド変則S+リバース通常S+リバース
2011年50.0%11.6%83.3%8.33%
2012年58.3%50.0%75.0%50.0%
2013年77.7%77.7%77.7%66.6%
3年計60.6%45.4%78.7%39.3%
※毎月SQ翌取引日エントリー※2013年10月SQまでの成績※取引回数33回
※取引単位1(カレンダー系で証拠金は殆ど発生しませんので、各々の資金量によって取引単位は設定下さい)

放置系スプレッド投資の直近3年間の検証では、【変則スプレッド+リバース】の組み合わせが勝率が最も高く、損益では【変則スプレッド】が最大収益を出す結果となりました。

ただし注意すべき点は、変則スプレッドならびに通常スプレッドの損益は2013年の荒れ相場に頼った数値であり、日経平均が震災後1万円を割っていた2011年や2012年のいわゆる膠着相場(低IV時期)のパフォーマンスは低いという事実です。

これを考慮すると、ポジション数が増えることにはなりますが【変則スプレッド+リバース】が様々な相場に臨機応変に対応できていると言え、何よりも高い勝率が投資を継続する上で非常に重要な精神的支柱になり得るのではないかと思います。

また 【変則スプレッド+リバース】が損失を出した3年間(33回投資)の内の7回を分析してみると、内6回が大きな相場変動による途中決済条件が適用された時でした(残り1回はSQ間の値動きが少なかった月に発生)。
しかしながら損失の最大値が▼74円ですので、致命傷を負うことなく投資を続けることが可能ではないでしょうか。

放置系の変則スプレッドや通常スプレッドが、

【いかに適切なタイミング(サヤ幅を小さく組む)でエントリー】し、
【いかに適切なタイミング(SQ直前に期近売りの近く)で決済できるか】

ということが最大利益を上げるために必要な条件となるのであれば、【リバース】はその反対の性質を持つので当然の結果なのかも知れません。

投資を続けていくためには1勝11敗で利益が出ても心理的に厳しいですし、勝率と利益のバランスの観点から現状では【変則スプレッド+リバース】に総合的な分が有りそうです。

日経オプショントレード  オプションブログ

ポジション詳細:平成25年10月18日(木) 取引No.11(変則S)

2013.10.18 (Fri)
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日経オプション:平成25年10月18日(金) 中間収支 取引No.11(変則S)

2013.10.18 (Fri)
本日の日経平均先物

始値  高値  安値  終値 前比  出来高

14600 14630 14510 14590 +0 30624枚

※発注時点での日経先物価格 14520円
※本日時点での日経先物価格 14590円 値動き幅+70円


本日のポジション 取引No.11

①+30000円 
②▼50000円
③+25000円
④▼50000円

単月中間収支 ▼45000円 全期間総収支 +336000円

◆デルタ 0.0243 ガンマ -0.0002 セータ -0.0645 ベガ 16.0735

◆発注時点のサヤ幅 169円 
◇本日時点のサヤ幅 124円 ▼45円 前日比 ▼14円

◆必要証拠金:4327円

コメント:
本日も閑散とした相場展開が続き、出来高も3万枚台となりました。
IVの下げは続いており、サヤ幅の縮小とともに含み損が増えて引けました。
先月からの膠着感が否めませんが、不利な時期の検証を今後もしっかりと行いたいと思います。
日経オプショントレード成績上位者  

検証データの検証条件について

2013.10.17 (Thu)
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