放置系スプレッド投資でリスク管理を徹底し運用します
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平成26年6月30日(月) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.06.30 (Mon)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,160 (15:15) +40 (+0.26%) 15,160 15,190 15,040
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15030円/変動幅:+130円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.26【変則S'd】の中間損益は、-27000円(-9000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 -25.73%
リスク値:デルタ0.0158ガンマ-0.0001セータ1.3366ベガ7.8167
必要証拠金:34970円 (×3セット)
取引No.27【変則S'】の中間損益は、+39000円(+13000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +14.96%
リスク値:デルタ-0.0093ガンマ-0.0002セータ2.1220ベガ4.0160(×3セット)
必要証拠金:86895円 (×3セット)


→ 放置系スプレッドの過去損益と詳細分析はこちら


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今日のひとこと

本日は6月最後の取引日となりましたが、大人しい展開に終始しました。
当スプレッドは変則S'dが含み損を拡大する形となり、変則S'はほぼ先週末から損益の変化はありませんでした。
必要証拠金の減少により、変則S'の利益率は目標値に近づきましたので、ここからは利確タイミングを図っていきます。
変則S'dは、エントリー時から日経先物が130円しか動いていないのが現在の含み損の主たる原因ですが、今週の相場環境により含み損縮小の場面があればクローズしたいと思います。


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ポジション詳細:平成26年6月30日(月)取引No.26【変則S’d】・取引No.27 【変則S'】

2014.06.30 (Mon)
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平成26年6月27日(金) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.06.27 (Fri)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,120 (15:15) -200 (-1.30%) 15,300 15,300 15,030
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15030円/変動幅:+90円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.26【変則S'd】の中間損益は、-15000円(-5000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 -4.32%
リスク値:デルタ0.0264ガンマ0.0000セータ1.5177ベガ7.1678
必要証拠金:115710円 (×3セット)
取引No.27【変則S'】の中間損益は、+42000円(+14000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +8.78%
リスク値:デルタ0.0064ガンマ-0.0001セータ2.2377ベガ3.2155(×3セット)
必要証拠金:159445円 (×3セット)


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今日のひとこと

本日は大幅反落となり、15000円を意識した値動きとなりました。
当スプレッドはエントリー時の日経先物からの値動きが90円しかないこともあり、変則S'dはマイナスが続いていますが、変則S'のほうはプラス圏で推移しています。
これだけ低迷な値動きですと変則S'dはプラス圏転換は難しいので、来週あたりに変則S'との利益とのバランスを図りながら決済も視野に入れたいと思います。


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ポジション詳細:平成26年6月27日(金)取引No.26【変則S’d】・取引No.27 【変則S'】

2014.06.27 (Fri)
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平成26年6月26日(木) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.06.26 (Thu)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,320 (15:15) +60 (+0.39%) 15,320 15,350 15,270
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15030円/変動幅:+290円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.26【変則S'd】の中間損益は、-12000円(-4000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 -5.07%
リスク値:デルタ0.0080ガンマ-0.0002セータ1.5288ベガ7.2850
必要証拠金:78775円 (×3セット)
取引No.27【変則S'】の中間損益は、+30000円(+10000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +8.34%
リスク値:デルタ-0.0277ガンマ-0.0003セータ2.2643ベガ3.1664(×3セット)
必要証拠金:119700円 (×3セット)


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今日のひとこと

本日も大人しい展開が続き、小幅続伸となりました。
当スプレッドは変則S'dが含み損の拡大、変則S'は含み益の増加となり、トータルではプラス転換しております。
次回SQまで残すところ僅かですので落ち着いてトレードしていきたいと思います。


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2014.06.26 (Thu)
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平成26年6月25日(水) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.06.25 (Wed)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,260 (15:15) -140 (-0.90%) 15,290 15,340 15,250
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15030円/変動幅:+230円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.26【変則S'd】の中間損益は、-3000円(-1000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 -3.73%
リスク値:デルタ-0.0046ガンマ-0.0002セータ1.2978ベガ7.9256
必要証拠金:81235円 (×3セット)
取引No.27【変則S'】の中間損益は、+27000円(+9000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +8.56%
リスク値:デルタ-0.0484ガンマ-0.0003セータ2.0884ベガ3.4950(×3セット)
必要証拠金:126900円 (×3セット)


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今日のひとこと

本日は調整局面となり、小幅反落となりました。
当スプレッドは変則S'dは小幅マイナス、変則S'は損益変化はありませんでした。
両ポジションとももう少し損益が改善されればポジションのクローズと再エントリーを試みたいと思います。


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2014.06.25 (Wed)
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平成26年6月24日(火) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.06.24 (Tue)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,400 (15:15) +50 (+0.32%) 15,290 15,420 15,240
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15030円/変動幅:+370円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.26【変則S'd】の中間損益は、+6000円(+2000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +3.33%
リスク値:デルタ-0.0123ガンマ-0.0003セータ2.0204ベガ7.9488
必要証拠金:60040円 (×3セット)
取引No.27【変則S'】の中間損益は、+27000円(+9000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +8.56%
リスク値:デルタ-0.0624ガンマ-0.0004セータ3.0211ベガ3.1806(×3セット)
必要証拠金:105160円 (×3セット)


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今日のひとこと

本日は寄り付き時こそ弱かったですが、ザラ場では力強い値動きとなりました。
当スプレッドは変則S'dと変則S'ともに損益変化はありませんでした。
プット側の期近が削がれてきたので明日にでも決済し、プット側の再エントリーを検討していきたいと思います。


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2014.06.24 (Tue)
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平成26年6月23日(月) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.06.23 (Mon)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,350 (15:15) -30 (-0.19%) 15,420 15,440 15,320
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15030円/変動幅:+320円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.26【変則S'd】の中間損益は、+6000円(+2000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +4.10%
リスク値:デルタ-0.0032ガンマ-0.0002セータ1.6016ベガ8.1034
必要証拠金:47875円 (×3セット)
取引No.27【変則S'】の中間損益は、+27000円(+9000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +7.58%
リスク値:デルタ-0.0467ガンマ-0.0003セータ2.4135ベガ3.6396(×3セット)
必要証拠金:119710円 (×3セット)


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今日のひとこと

本日は大きな値動きはありませんでした。
当スプレッドは変則S'dと変則S'ともにプラス転換となりました。
まだ含み益は少しですが、今週末に向けて利益率10%確保できればと思います。


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2014.06.23 (Mon)
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平成26年6月20日(金) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.06.20 (Fri)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,380 (15:15) +40 (+0.26%) 15,340 15,430 15,290
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15030円/変動幅:+350円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.26【変則S'd】の中間損益は、-3000円(-1000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 -2.08%
リスク値:デルタ-0.0420ガンマ-0.0003セータ1.9159ベガ7.1912(×3セット)
必要証拠金:47875円 (×3セット)
取引No.27【変則S'】の中間損益は、-12000円(-4000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 -3.18%
リスク値:デルタ-0.0420ガンマ-0.0003セータ1.9159ベガ7.1912(×3セット)
必要証拠金:125685円 (×3セット)


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今日のひとこと

本日は昨日の大幅上昇の反動もなく、小幅続伸となりました。
当スプレッドは変則S'dがほぼ損益フラットとなり、変則S'は昨日から変化はありませんでした。
今週はエントリーから日経先物は+350円の変化でしたが、全体的には大人しい展開に終始しました。
来週からのプラス転換に期待します。


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2014.06.20 (Fri)
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平成26年6月19日(木) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.06.19 (Thu)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,340 (15:15) +220 (+1.45%) 15,140 15,390 15,130
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15030円/変動幅:+310円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.26【変則S'd】の中間損益は、-6000円(-2000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 -6.97%
リスク値:デルタ-0.0200ガンマ-0.0003セータ1.5700ベガ7.4960(×3セット)
必要証拠金:28690円 (×3セット)
取引No.27【変則S'】の中間損益は、-12000円(-4000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 -4.11%
リスク値:デルタ-0.0532ガンマ-0.0004セータ2.2624ベガ3.2472(×3セット)
必要証拠金:97130円 (×3セット)


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今日のひとこと

本日は寄り付き時こそ大人しかったものの、ザラ場では非常に力強い値動きを見せ大幅続伸となりました。
当スプレッドは変則S'dが含み損をさらに縮小しましたが、変則S'のほうは小幅マイナスとなりました。
それぞれ急上昇に対する耐性は発揮しているので、あとは時間経過を上手く味方につけたいところですね。


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2014.06.19 (Thu)
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平成26年6月18日(水) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.06.18 (Wed)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,120 (15:15) +130 (+0.86%) 15,000 15,140 14,990
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15030円/変動幅:+90円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.26【変則S'd】の中間損益は、-12000円(-4000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 -13.94%
リスク値:デルタ0.0108ガンマ-0.0002セータ1.5593ベガ7.0517(×3セット)
必要証拠金:28690円 (×3セット)
取引No.27【変則S'】の中間損益は、+6000円(+2000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +2.05%
リスク値:デルタ-0.0133ガンマ-0.0002セータ2.4082ベガ2.2077(×3セット)
必要証拠金:97130円 (×3セット)


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今日のひとこと

本日は外部要因が少ないながらも15000円台を回復する強い値動きを見せました。
当スプレッドは変則S'dが含み損を縮小し、変則S'はほぼ損益変化がありませんでした。
まだエントリー直後ですのでそれぞれ損益変化が少ない状態ですね。


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ポジション詳細:平成26年6月18日(水)取引No.26【変則S’d】・取引No.27 【変則S'】

2014.06.18 (Wed)
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平成26年6月17日(火) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.06.17 (Tue)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 14,990 (15:15) +70 (+0.46%) 14,960 15,020 14,940
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15030円/変動幅:-40円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.26【変則S'd】の中間損益は、-30000円(-1000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 -27.12%
'リスク値:デルタ0.0187ガンマ-0.0001セータ1.5243ベガ6.5653(×3セット)
必要証拠金:36200円 (×3セット)
取引No.27【変則S'】の中間損益は、+9000円(+3000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +3.19%
リスク値:デルタ0.0100ガンマ-0.0003セータ2.2051ベガ2.2730(×3セット)
必要証拠金:93865円 (×3セット)


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今日のひとこと

本日は殆ど値動きはなく、小幅上昇となりました。
当スプレッドでは、変則S'dにおいて期先価格が下落したことにより含み損が小幅拡大となりましたが、じっくりと構えたいと思います。
また変則S'のほうは殆ど損益変化はなく、こちらは時間経過を少しずつ味方につけたいところですね。


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ポジション詳細:平成26年6月17日(火)取引No.26【変則S’d】・取引No.27 【変則S'】

2014.06.17 (Tue)
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平成26年6月16日(月) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.06.16 (Mon)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 14,920 (15:15) -220 (-1.45%) 15,030 15,040 14,850
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15030円/変動幅:-110円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.26【変則S'd】の中間損益は、-12000円(-4000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 -22.72%
リスク値:デルタ0.0349ガンマ-0.0001セータ1.5783ベガ7.1636(×3セット)
必要証拠金:17600円 (×3セット)
取引No.27【変則S'】の中間損益は、+12000円(+4000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +5.17%
リスク値:デルタ0.0241ガンマ-0.0003セータ2.3846ベガ2.4243(×3セット)
必要証拠金:77295円 (×3セット)


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今日のひとこと

本日はSQ明け初日となり、二つの放置系スプレッドに取り組みました。
6月早々にポジションクローズしていたので取引自体も久しぶりです。
相場は15000円を割り込み下落となりましたが、当ポジションは全体でプラスマイナス0円といつものスロースタートとなっています。
またこれからじっくりと臨んでいきたいと思います。


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ポジション詳細:平成26年6月16日(月)取引No.26【変則S’d】・取引No.27 【変則S'】

2014.06.16 (Mon)
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平成26年6月16日(月) 新規発注No.27【変則S’d】予定

2014.06.15 (Sun)
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平成26年6月16日(月) 新規発注No.26【変則S’】予定

2014.06.15 (Sun)
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2014年5月の放置系スプレッドの結果

2014.06.07 (Sat)
2013年5月に試験的に取り組んだ放置系スプレッド【変則S'd】の結果は以下のようになりました。

取引No.24【変則S'd】の確定損益は、+51000円(17000円/セット) です

取引No.25【変則S'd】の確定損益は、+102000円(+34000円/セット) です

損益としてはプラス収支で終えることができました。
今までの放置系スプレッドと比較しても利益率は高いのですが、ポジションクローズの明確なタイミングのルール構築ができていませんので、今後も実践運用しながら完成させていきたいと思います。
現在までの検証結果からこの変則S'dというスプレッドはウィークリートレードに向いており、2週間を超える所持が利益額を増やす結果に繋がることは稀である為、短期トレードの手法として運用していきたいと思います。

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平成26年6月2日(月) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.06.02 (Mon)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 06 14,940 (15:15) +290 (+1.97%) 14,780 14,980 14,770
当ポジションエントリー時の日経先物価格:14140円/変動幅:+800円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.25【変則S'd】の中間損益は、+102000円(+34000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +14.15%
'リスク値:デルタ-0.1992ガンマ-0.0003セータ7.2561ベガ8.4595(×3セット)
必要証拠金:240155円 (×3セット)


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今日のひとこと

本日は急上昇となり、15000円を意識するところまで行きました。
当スプレッドは、寄り付きに期近を処分し、引けまでに全ポジションをクローズしました。
結果的にはプラスとなりましたが、あくまで結果論ですので、放置系としては好ましい展開とは言えません。
急上昇、急下落の対処を煮詰めていきたいと思います。


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ポジション詳細:平成26年6月2日(月)取引No.25【変則S’d】

2014.06.02 (Mon)
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