放置系スプレッド投資でリスク管理を徹底し運用します
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平成26年7月30日(水) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.07.30 (Wed)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,630 (15:15) -10 (-0.06%) 15,640 15,670 15,590
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15200円/変動幅:+430円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.28【変則S'】の確定損益は、+54000円(+18000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +21.25%】※7/18決済
リスク値:デルタ0.0257ガンマ-0.0004セータ2.0568ベガ6.1838
必要証拠金:84675円 (×3セット)
取引No.29【期先SS】の確定損益は、+78000円(+26000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +12.42%】※7/29決済
リスク値:デルタ-0.2522ガンマ-0.0010セータ9.2311ベガ-8.3417
必要証拠金:275900円 (×3セット)
取引No.30【期先SS】の確定損益は、+0円(+0円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 0%
リスク値:デルタ0.0109ガンマ-0.0004セータ3.5212ベガ-18.4869
必要証拠金:225700円 (×3セット)


→ 放置系スプレッドの過去損益と詳細分析はこちら


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今日のひとこと

本日の日経平均は底堅さを維持したまま小幅な値動きとなりました。
当スプレッドは変則S'、期先SS(No.29)は上記の通り利益確定済みで、本日から新たな期先SS(No.30)をエントリーしました。
損益変化はまだありませんが、SQまでの残りの期間のテスト運用を継続していきたいと思います。
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ポジション詳細:平成26年7月30日(水)取引No.28【変則S’】・取引No.29 ,30【期先SS】

2014.07.30 (Wed)
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平成26年7月30日(水) テスト発注No.30【期先SS】予定

2014.07.29 (Tue)
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平成26年7月29日(火) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.07.29 (Tue)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,640 (15:15) +130 (+0.83%) 15,560 15,640 15,560
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15200円/変動幅:+440円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.28【変則S'】の確定損益は、+54000円(+18000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +21.25%】※7/18決済
リスク値:デルタ0.0257ガンマ-0.0004セータ2.0568ベガ6.1838
必要証拠金:84675円 (×3セット)
取引No.29【期先SS】の確定損益は、+78000円(+26000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +12.42%】※7/29決済
リスク値:デルタ-0.2522ガンマ-0.0010セータ9.2311ベガ-8.3417
必要証拠金:275900円 (×3セット)


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今日のひとこと

本日の日経平均も力強い値動きを見せ、一段高となりました。
当スプレッドは変則S'は確定済みですが、そのまま本日まで維持していたとすると+66000円(22000円/セット)となっており、必要証拠金163225円に対する利益率は13.47%で、今回のような値動きに対して安定した耐性を示しています。
期先SSは本日の寄り付き時にクローズさせ、利益確定決済をしました。
相場の上昇傾向からプット側のヘッジが弱まっており、潮時かなという印象です。
期先SSについては、テスト運用中なので明日からもポジションを構えたいと思います。

ポジション詳細:平成26年7月29日(火)取引No.28【変則S’】・取引No.29 【期先SS】

2014.07.29 (Tue)
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平成26年7月28日(月) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.07.29 (Tue)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,510 (15:15) +60 15,430 15,560 15,420
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15200円/変動幅:+310円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.28【変則S'】の確定損益は、+54000円(+18000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +21.25%】※7/18決済
リスク値:デルタ0.0257ガンマ-0.0004セータ2.0568ベガ6.1838
必要証拠金:84675円 (×3セット)
取引No.29【期先SS】の中間損益は、+780000円(+26000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +12.42%
リスク値:デルタ-0.0461ガンマ-0.0004セータ2.8057ベガ-17.2578
必要証拠金:209200円 (×3セット)


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今日のひとこと

本日の日経平均は弱く寄り付きましたが、底堅さを示し上昇となりました。
当スプレッドは変則S'は確定済み、期先SSは本日の上昇により含み益を減少させる結果となりました。
まだ取引期間はありますが、これ以上の上昇はリスクと背中合わせになりますので、決済ポイントをしっかりと見極めていきたいと思います。

ポジション詳細:平成26年7月28日(月)取引No.28【変則S’】・取引No.29 【期先SS】

2014.07.29 (Tue)
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平成26年7月25日(金) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.07.25 (Fri)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,450 (15:15) +150 (+0.98%) 15,360 15,460 15,340
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15200円/変動幅:+250円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.28【変則S'】の確定損益は、+54000円(+18000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +21.25%】※7/18決済
リスク値:デルタ0.0257ガンマ-0.0004セータ2.0568ベガ6.1838
必要証拠金:84675円 (×3セット)
取引No.29【期先SS】の中間損益は、+120000円(+40000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +19.12%
リスク値:デルタ-0.0461ガンマ-0.0004セータ2.8057ベガ-17.2578
必要証拠金:209200円 (×3セット)


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今日のひとこと

本日の日経平均は大幅高となりました。
当スプレッドは今回の大幅高を受けて期先SSが含み益を若干減らしましたが、許容範囲内でした。
本日まででの決済はしませんでしたが、ナイトセッションも含め利益確定のタイミングを見極めていきたいと思います。

ポジション詳細:平成26年7月25日(金)取引No.28【変則S’】・取引No.29 【期先SS】

2014.07.25 (Fri)
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平成26年7月24日(木) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.07.24 (Thu)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,300 (15:15) -30 (-0.19%) 15,350 15,390 15,230
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15200円/変動幅:+100円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.28【変則S'】の確定損益は、+54000円(+18000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +21.25%】※7/18決済
リスク値:デルタ0.0257ガンマ-0.0004セータ2.0568ベガ6.1838
必要証拠金:84675円 (×3セット)
取引No.29【期先SS】の中間損益は、+129000円(+43000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +23.25%
リスク値:デルタ0.0132ガンマ-0.0004セータ2.4777ベガ-15.4357
必要証拠金:189400円 (×3セット)


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今日のひとこと

本日の日経平均も大きな値動きはなく、大人しい展開に終始しました。
当スプレッドは変則S'が利益確定済み、期先SSが含み益更新となりました。
利益率も20%を超えたのでこちらも利益確定のタイミングを今晩のナイトセッションから図っていきたいと思います。

ポジション詳細:平成26年7月24日(木)取引No.28【変則S’】・取引No.29 【期先SS】

2014.07.24 (Thu)
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平成26年7月23日(水) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.07.24 (Thu)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,330 (15:15) 0 (0.00%) 15,360 15,380 15,310
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15200円/変動幅:+130円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.28【変則S'】の確定損益は、+54000円(+18000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +21.25%】※7/18決済
リスク値:デルタ0.0257ガンマ-0.0004セータ2.0568ベガ6.1838
必要証拠金:84675円 (×3セット)
取引No.29【期先SS】の中間損益は、+105000円(+35000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +16.51%
リスク値:デルタ0.0123ガンマ-0.0004セータ2.7166ベガ-17.1845
必要証拠金:211900円 (×3セット)


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今日のひとこと

本日の日経平均は微変動となり大人しい展開となりました。
当スプレッドは変則S'は利益確定決済済み、期先SSが含み益を更新する結果となっています。
エントリーから一週間が経過しセータが効いてきた状態ですので、徐々にロスカット値を切り下げていきたいと思います。
今週末がひとつの決済ポイントとなりそうです。

ポジション詳細:平成26年7月23日(水)取引No.28【変則S’】・取引No.29 【期先SS】

2014.07.24 (Thu)
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平成26年7月22日(火) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.07.22 (Tue)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,330 (15:15) +120 (+0.78%) 15,280 15,400 15,280
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15200円/変動幅:+130円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.28【変則S'】の確定損益は、+54000円(+18000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +21.25%】※7/18決済
リスク値:デルタ0.0257ガンマ-0.0004セータ2.0568ベガ6.1838
必要証拠金:84675円 (×3セット)
取引No.29【期先SS】の中間損益は、+99000円(+33000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +15.57%
リスク値:デルタ0.0123ガンマ-0.0004セータ2.7166ベガ-17.1845
必要証拠金:211900円 (×3セット)


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今日のひとこと

本日の日経平均は海外市況の影響もあってか、大幅上昇となりました。
当スプレッドは変則S'は先週末に利益確定済み、期先SSが含み益を更新する結果となりました。
期先SSも利益率が10%を超えたので、明日以降は相場の状況を見ながら利確の準備をしていきたいと思います。

ポジション詳細:平成26年7月22日(火)取引No.28【変則S’】・取引No.29 【期先SS】

2014.07.22 (Tue)
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平成26年7月18日(金) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.07.18 (Fri)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,210 (15:15) -160 (-1.04%) 15,180 15,220 15,100
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15200円/変動幅:+10円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.28【変則S'】の確定損益は、+54000円(+18000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +21.25%】※7/18決済
リスク値:デルタ0.0257ガンマ-0.0004セータ2.0568ベガ6.1838
必要証拠金:84675円 (×3セット)
取引No.29【期先SS】の中間損益は、+63000円(+21000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +8.96%
リスク値:デルタ0.0455ガンマ-0.0004セータ2.6964ベガ-18.4113
必要証拠金:234200円 (×3セット)


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今日のひとこと

本日の日経平均は久しぶりの一服といった印象で値をさげました。
当スプレッドは変則S'が含み益の更新となり、目標利益率の20%超えにもなったことにより、利益確定決済を実行しました。
テスト運用の期先SSは昨日より含み益は減りましたが本日の調整値下げを踏まえてもプラス圏をキープ。
こちらは利確基準に達していないので持ち込みますが、期先SSの場合、必要証拠金が多いので利益率の観点から判断すると約10%を目標にして良いかも知れませんね。

ポジション詳細:平成26年7月18日(金)取引No.28【変則S’】・取引No.29 【期先SS】

2014.07.18 (Fri)
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平成26年7月17日(木) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.07.17 (Thu)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,370 (15:15) -10 (-0.06%) 15,420 15,470 15,350
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15200円/変動幅:+170円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.28【変則S'】の中間損益は、+45000円(+15000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +17.71%
リスク値:デルタ-0.0355ガンマ-0.0004セータ1.6999ベガ6.3708
必要証拠金:84675円 (×3セット)
取引No.29【期先SS】の中間損益は、+93000円(+31000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +13.23%
リスク値:デルタ-0.0131ガンマ-0.0004セータ2.5652ベガ-18.8842
必要証拠金:234200円 (×3セット)


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今日のひとこと

本日の日経平均はギャップアップで寄り付いたものの、そこからは高値警戒感からか上値が重くなりました。
当ポジションは変則S'、期先SSともに大幅含み益増となり、今取引の最大含み益額を更新しました。
ただ期先オプションの出来高が少ない状態ですので、利益率ならびに目標利益額を見定めながら明日からは利益確定も視野に取り組んでいきたいと思います。

ポジション詳細:平成26年7月17日(木)取引No.28【変則S’】・取引No.29 【期先SS】

2014.07.17 (Thu)
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平成26年7月16日(水) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.07.16 (Wed)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,380 (15:15) -20 (-0.12%) 15,360 15,430 15,350
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15200円/変動幅:+180円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.28【変則S'】の中間損益は、+12000円(+4000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +4.39%
リスク値:デルタ-0.0552ガンマ-0.0004セータ2.4851ベガ5.5802
必要証拠金:91080円 (×3セット)
取引No.29【期先SS】の中間損益は、+45000円(+15000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +5.56%
リスク値:デルタ-0.0181ガンマ-0.0004セータ2.8593ベガ-21.1098
必要証拠金:269700円 (×3セット)


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今日のひとこと

本日の日経平均は底固い中での小幅下落となりました。
当ポジションは変則S'が含み益を更新、テスト運用中の期先SSも同じく含み益増となりました。
エントリーからまだ3日ですのでセータが効いてくるにはまだ時間が必要ですが、有る程度の値動きにおける耐性は期待できますので、まずは利益率10%超えをひとつの目標にしたいと思います。

ポジション詳細:平成26年7月16日(水)取引No.28【変則S’】・取引No.29 【期先SS】

2014.07.16 (Wed)
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平成26年7月15日(火) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.07.15 (Tue)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,400 (15:15) +80 (+0.52%) 15,350 15,450 15,340
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15200円/変動幅:+200円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.28【変則S'】の中間損益は、+6000円(+2000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +2.19%
リスク値:デルタ-0.0590ガンマ-0.0004セータ2.8392ベガ4.6846
必要証拠金:91080円 (×3セット)
取引No.29【期先SS】の中間損益は、+30000円(+10000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +3.70%
リスク値:デルタ-0.0181ガンマ-0.0004セータ2.8593ベガ-21.1098
必要証拠金:269700円 (×3セット)


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今日のひとこと

本日の日経平均は続伸となりました。
当ポジションは変則S'が微プラス、テスト運用中の期先SSはプラス推移となりました。
エントリー直後から値動きが上昇傾向にありますが、両方のポジションともに損益変化を大きく与えるまでには至っておりません。
これから先、更なる上昇が続けばルールに乗っ取りコール側の処置を図りたいと思います。

ポジション詳細:平成26年7月15日(火)取引No.28【変則S’】・取引No.29 【期先SS】

2014.07.15 (Tue)
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平成26年7月14日(月) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.07.14 (Mon)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,320 (15:15) +150 (+0.98%) 15,200 15,330 15,170
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15200円/変動幅:+120円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.28【変則S'】中間損益は、-3000円(-1000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 -1.19%
リスク値:デルタ-0.0441ガンマ-0.0004セータ2.6048ベガ4.8508
必要証拠金:83460円 (×3セット)
取引No.29【期先SS】の中間損益は、+48000円(+16000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +6.31%
リスク値:デルタ-0.0132ガンマ-0.0004セータ2.8931ベガ-21.5049
必要証拠金:253300円 (×3セット)


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今日のひとこと

本日の日経平均は大きく上昇しました。
本日から新たにポジションを取り今月の取引が始まりました。
当ポジションは変則S'が微マイナス、テスト運用を始めた期先SSがプラススタートとなりました。
前者はいつものスロースタートとなっており、後者は利益が出ているものの大引けの約定がない状態での損益の為、明日からどうなるかに注意して取り組みたいと思います。

ポジション詳細:平成26年7月14日(月)取引No.28【変則S’】・取引No.29 【期先SS】

2014.07.14 (Mon)
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"期先SS"のテスト発注について

2014.07.13 (Sun)
複数のご質問をお受けしていました期先ショートストラングルのテスト運用を明日より行いますので、ご報告させて頂きます。

詳細発注内容はメンバー記事に記載しておりますが、毎日の損益変化は一般記事で公開していきますのでご参考頂ければ幸いです。

テスト運用の為、現在実践している変則S'などのポジションと重複や反対の性質を持つことがありますが、テスト運用の間は個別ポジションとして独立させ運用していきます。

平成26年7月14日(月) テスト発注No.29【期先SS】予定

2014.07.13 (Sun)
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平成26年7月14日(月) 新規発注No.28【変則S’】予定

2014.07.13 (Sun)
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平成26年7月4日(金) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.07.06 (Sun)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,440 (15:15) +120 (+0.78%) 15,510 15,510 15,420
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15030円/変動幅:+410円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.26【変則S'd】の確定損益は、-9000円(-3000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 -1.86%】※7/1決済済み
リスク値:デルタ0.0201ガンマ-0.0002セータ1.4053ベガ8.4187
必要証拠金:160680円 (×3セット)
取引No.27【変則S'】の中間損益は、+63000円(+21000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +16.24%】※7/4決済済み
リスク値:デルタ-0.0010ガンマ-0.0004セータ4.0441ベガ5.4281(×3セット)
必要証拠金:129265円 (×3セット)


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今日のひとこと

本日の日経平均は大きく上昇し一時15000円台をつけました。
当スプレッドは変則S'dは既にクローズして変化はありませんが、仮に本日まで所有した場合-3000円と含み損を若干縮小する形となっています。
変則S'のほうは利益率が目標の15%台となりましたので全ポジションをクローズし、併せて今取引中の最大含み益を更新しました。
今回のエントリーでは全体的に日経平均の値動きが乏しかった為、変則S'dは利益を生めませんでしたが変則S'のほうは目標達成となりました。
市場の予測は不可能ですので、放置系としてこの二つのポジションのトータル損益がプラスで終えたことは評価できると思います。

ポジション詳細:平成26年7月4日(金)取引No.26【変則S’d】・取引No.27 【変則S'】

2014.07.06 (Sun)
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