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最強のトレーディングシステムとは

2013.11.19 (Tue)
私が投資の手法を検証する上で、非常に参考となった書籍の一文をご紹介したいと思います。


最適化し過ぎないのがコツ最高のトレーディングシステムとは、

【作りは単純であるものの、堅牢にできているシステム】

のことを言います。

システムの仕組みがより複雑化すると、時間の経過とともに支障を来す箇所が多くなります。

トレーダーはよく過去のデータに基づいて自分の自慢のシステムを最適化することを好みますが、ここで問題なのは、あなたのシステムは過去を再現してあなたがトレードすることをさせてくれないということです。

マーケットは日々刻々と変化しており、過去において理想的だったパラメーターは今日のマーケットには全く役に立たないかも知れません。

ですから、むしろあなたは自分のシステムを【非最適化】して、悪いコンディションのもとで運用成績がどうだったかをチェックすべきなのです。

しっかりしたシステムはマーケット環境が変化してもよく持ち堪えられるものです。

そしてそれは、実践のトレーディングで過度に最適化したシステムを打ち負かす可能性が高いのです。

最後に注意したいのは、よいシステムができたらそれをあまりいじくり過ぎて、ダメにしないようにすることです。もし何か改良したい時は、それは別のシステムとして新たに開発すべきです。

ロバート・プレッチャーはかつて「ほとんどのトレーダーは良いシステムを持っているのに残念なことに彼らはそれを完ぺきなシステムにしてやろうとして、かえってそれを破壊してしまうものである」と述べています。

トレードの秘密は秘密がないことにあります。

自動的にお金を生み出す魔法の公式は存在しません。

トレードとは非常に奥の深いフィールドであり、医者がすべての分野の専門家になれないのと同じで、誰もがすべてのトレードの専門家になれるというわけではありません。

初心者の多くは、デイトレ*株式*先物*オプションなど色々な分野に手を広げて過ぎてしまいますが、トレードの成功者は大抵、自分の分野をひとつに絞り込んでいるものだ。

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