放置系スプレッド投資でリスク管理を徹底し運用します
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平成26年7月29日(火) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.07.29 (Tue)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,640 (15:15) +130 (+0.83%) 15,560 15,640 15,560
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15200円/変動幅:+440円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.28【変則S'】の確定損益は、+54000円(+18000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +21.25%】※7/18決済
リスク値:デルタ0.0257ガンマ-0.0004セータ2.0568ベガ6.1838
必要証拠金:84675円 (×3セット)
取引No.29【期先SS】の確定損益は、+78000円(+26000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +12.42%】※7/29決済
リスク値:デルタ-0.2522ガンマ-0.0010セータ9.2311ベガ-8.3417
必要証拠金:275900円 (×3セット)


→ 放置系スプレッドの過去損益と詳細分析はこちら


→ パスワード設定記事について



今日のひとこと

本日の日経平均も力強い値動きを見せ、一段高となりました。
当スプレッドは変則S'は確定済みですが、そのまま本日まで維持していたとすると+66000円(22000円/セット)となっており、必要証拠金163225円に対する利益率は13.47%で、今回のような値動きに対して安定した耐性を示しています。
期先SSは本日の寄り付き時にクローズさせ、利益確定決済をしました。
相場の上昇傾向からプット側のヘッジが弱まっており、潮時かなという印象です。
期先SSについては、テスト運用中なので明日からもポジションを構えたいと思います。
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