放置系スプレッド投資でリスク管理を徹底し運用します
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平成26年7月30日(水) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.07.30 (Wed)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,630 (15:15) -10 (-0.06%) 15,640 15,670 15,590
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15200円/変動幅:+430円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.28【変則S'】の確定損益は、+54000円(+18000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +21.25%】※7/18決済
リスク値:デルタ0.0257ガンマ-0.0004セータ2.0568ベガ6.1838
必要証拠金:84675円 (×3セット)
取引No.29【期先SS】の確定損益は、+78000円(+26000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +12.42%】※7/29決済
リスク値:デルタ-0.2522ガンマ-0.0010セータ9.2311ベガ-8.3417
必要証拠金:275900円 (×3セット)
取引No.30【期先SS】の確定損益は、+0円(+0円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 0%
リスク値:デルタ0.0109ガンマ-0.0004セータ3.5212ベガ-18.4869
必要証拠金:225700円 (×3セット)


→ 放置系スプレッドの過去損益と詳細分析はこちら


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今日のひとこと

本日の日経平均は底堅さを維持したまま小幅な値動きとなりました。
当スプレッドは変則S'、期先SS(No.29)は上記の通り利益確定済みで、本日から新たな期先SS(No.30)をエントリーしました。
損益変化はまだありませんが、SQまでの残りの期間のテスト運用を継続していきたいと思います。
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