放置系スプレッド投資でリスク管理を徹底し運用します
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平成26年7月31日(木) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.08.01 (Fri)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,650 (15:15) +20 15,750 15,770 15,600
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15200円/変動幅:+450円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.28【変則S'】の確定損益は、+54000円(+18000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +21.25%】※7/18決済
リスク値:デルタ0.0257ガンマ-0.0004セータ2.0568ベガ6.1838
必要証拠金:84675円 (×3セット)
取引No.29【期先SS】の確定損益は、+78000円(+26000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +12.42%】※7/29決済
リスク値:デルタ-0.2522ガンマ-0.0010セータ9.2311ベガ-8.3417
必要証拠金:275900円 (×3セット)
取引No.30【期先SS】の確定損益は、+12000円(+4000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +1.88%
リスク値:デルタ-0.0674ガンマ-0.0004セータ3.6278ベガ-17.4845
必要証拠金:217700円 (×3セット)


→ 放置系スプレッドの過去損益と詳細分析はこちら


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今日のひとこと

本日の日経平均はギャップアップで寄り付いたものの、そこからのひと伸びはありませんでした。
当スプレッドは変則S'、期先SS(No.29)は上記の通り利益確定済みで、新たな期先SS(No.30)は若干のプラス転移となりました。
現在のところ変則S'に有利な展開となっており、仮に本日まで所有していたとすると+129000円まで含み益を拡大させることが可能でしたね。
来週には期先SSの利益を確定させたいと思います。
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