放置系スプレッド投資でリスク管理を徹底し運用します
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平成26年8月1日(金) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.08.01 (Fri)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,580 (15:15) -70 (-0.44%) 15,510 15,610 15,500
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15200円/変動幅:+380円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.28【変則S'】の確定損益は、+54000円(+18000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +21.25%】※7/18決済
リスク値:デルタ0.0257ガンマ-0.0004セータ2.0568ベガ6.1838
必要証拠金:84675円 (×3セット)
取引No.29【期先SS】の確定損益は、+78000円(+26000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +12.42%】※7/29決済
リスク値:デルタ-0.2522ガンマ-0.0010セータ9.2311ベガ-8.3417
必要証拠金:275900円 (×3セット)
取引No.30【期先SS】の確定損益は、+3000円(+1000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +0.45%
リスク値:デルタ0.0438ガンマ-0.0004セータ3.6295ベガ-17.7746
必要証拠金:217700円 (×3セット)


→ 放置系スプレッドの過去損益と詳細分析はこちら


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今日のひとこと

本日の日経平均はニューヨーク市場の大幅下落を受けてギャップダウンで寄り付きましたが、大きく崩れることなく持ち直しました。
当スプレッドは変則S'、期先SS(No.29)は上記の通り利益確定済みです。
現在運用中の期先SS(No.30)はさほど本日の影響はありませんでした。
SQに向けてまだ一波乱あると想定しますが、安全に運用していきたいと思います。
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