放置系スプレッド投資でリスク管理を徹底し運用します
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平成26年8月4日(月) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.08.04 (Mon)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,460 (15:15) -120 (-0.77%) 15,480 15,540 15,430
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15200円/変動幅:+260円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.28【変則S'】の確定損益は、+54000円(+18000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +21.25%】※7/18決済
リスク値:デルタ0.0257ガンマ-0.0004セータ2.0568ベガ6.1838
必要証拠金:84675円 (×3セット)
取引No.29【期先SS】の確定損益は、+78000円(+26000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +12.42%】※7/29決済
リスク値:デルタ-0.2522ガンマ-0.0010セータ9.2311ベガ-8.3417
必要証拠金:275900円 (×3セット)
取引No.30【期先SS】の確定損益は、+0円(+0円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +0%
リスク値:デルタ0.0871ガンマ-0.0004セータ3.7449ベガ-16.1975
必要証拠金:236300円 (×3セット)


→ 放置系スプレッドの過去損益と詳細分析はこちら


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今日のひとこと

本日の日経平均はニューヨーク市場の大幅下落を受けてギャップダウンで寄り付きましたが、大きく崩れることなく持ち直しました。
当スプレッドは変則S'、期先SS(No.29)は上記の通り利益確定済みです。
仮に本日まで所有していた場合、変則S'は+162000円(+54000/セット)、期先SS(No.29)は117000円(39000円/セット)となっており、結果論ではありますがそのまま放置すれば含み益を拡大させることができています。
現在運用中の期先SS(No.30)はさほど本日の影響はありませんでした。
今週のSQに向けて決済ポイントを探っていきたいと思います。
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