放置系スプレッド投資でリスク管理を徹底し運用します
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ポジション詳細:平成26年7月31日(木)取引No.28【変則S’】・取引No.29 ,30【期先SS】

2014.08.01 (Fri)
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平成26年7月30日(水) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.07.30 (Wed)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,630 (15:15) -10 (-0.06%) 15,640 15,670 15,590
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15200円/変動幅:+430円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.28【変則S'】の確定損益は、+54000円(+18000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +21.25%】※7/18決済
リスク値:デルタ0.0257ガンマ-0.0004セータ2.0568ベガ6.1838
必要証拠金:84675円 (×3セット)
取引No.29【期先SS】の確定損益は、+78000円(+26000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +12.42%】※7/29決済
リスク値:デルタ-0.2522ガンマ-0.0010セータ9.2311ベガ-8.3417
必要証拠金:275900円 (×3セット)
取引No.30【期先SS】の確定損益は、+0円(+0円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 0%
リスク値:デルタ0.0109ガンマ-0.0004セータ3.5212ベガ-18.4869
必要証拠金:225700円 (×3セット)


→ 放置系スプレッドの過去損益と詳細分析はこちら


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今日のひとこと

本日の日経平均は底堅さを維持したまま小幅な値動きとなりました。
当スプレッドは変則S'、期先SS(No.29)は上記の通り利益確定済みで、本日から新たな期先SS(No.30)をエントリーしました。
損益変化はまだありませんが、SQまでの残りの期間のテスト運用を継続していきたいと思います。

ポジション詳細:平成26年7月30日(水)取引No.28【変則S’】・取引No.29 ,30【期先SS】

2014.07.30 (Wed)
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平成26年7月30日(水) テスト発注No.30【期先SS】予定

2014.07.29 (Tue)
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平成26年7月29日(火) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.07.29 (Tue)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,640 (15:15) +130 (+0.83%) 15,560 15,640 15,560
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15200円/変動幅:+440円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.28【変則S'】の確定損益は、+54000円(+18000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +21.25%】※7/18決済
リスク値:デルタ0.0257ガンマ-0.0004セータ2.0568ベガ6.1838
必要証拠金:84675円 (×3セット)
取引No.29【期先SS】の確定損益は、+78000円(+26000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +12.42%】※7/29決済
リスク値:デルタ-0.2522ガンマ-0.0010セータ9.2311ベガ-8.3417
必要証拠金:275900円 (×3セット)


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今日のひとこと

本日の日経平均も力強い値動きを見せ、一段高となりました。
当スプレッドは変則S'は確定済みですが、そのまま本日まで維持していたとすると+66000円(22000円/セット)となっており、必要証拠金163225円に対する利益率は13.47%で、今回のような値動きに対して安定した耐性を示しています。
期先SSは本日の寄り付き時にクローズさせ、利益確定決済をしました。
相場の上昇傾向からプット側のヘッジが弱まっており、潮時かなという印象です。
期先SSについては、テスト運用中なので明日からもポジションを構えたいと思います。

ポジション詳細:平成26年7月29日(火)取引No.28【変則S’】・取引No.29 【期先SS】

2014.07.29 (Tue)
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平成26年7月28日(月) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.07.29 (Tue)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,510 (15:15) +60 15,430 15,560 15,420
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15200円/変動幅:+310円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.28【変則S'】の確定損益は、+54000円(+18000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +21.25%】※7/18決済
リスク値:デルタ0.0257ガンマ-0.0004セータ2.0568ベガ6.1838
必要証拠金:84675円 (×3セット)
取引No.29【期先SS】の中間損益は、+780000円(+26000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +12.42%
リスク値:デルタ-0.0461ガンマ-0.0004セータ2.8057ベガ-17.2578
必要証拠金:209200円 (×3セット)


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今日のひとこと

本日の日経平均は弱く寄り付きましたが、底堅さを示し上昇となりました。
当スプレッドは変則S'は確定済み、期先SSは本日の上昇により含み益を減少させる結果となりました。
まだ取引期間はありますが、これ以上の上昇はリスクと背中合わせになりますので、決済ポイントをしっかりと見極めていきたいと思います。

ポジション詳細:平成26年7月28日(月)取引No.28【変則S’】・取引No.29 【期先SS】

2014.07.29 (Tue)
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平成26年7月25日(金) 放置系スプレッドの中間収支と今日の所感

2014.07.25 (Fri)
本日の日経先物の値動き

指数/限月/終値/前日比/始値/高値/安値
日経平均先物 09 15,450 (15:15) +150 (+0.98%) 15,360 15,460 15,340
当ポジションエントリー時の日経先物価格:15200円/変動幅:+250円


本日の放置系スプレッドの中間収支 と リスク値/必要証拠金

取引No.28【変則S'】の確定損益は、+54000円(+18000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +21.25%】※7/18決済
リスク値:デルタ0.0257ガンマ-0.0004セータ2.0568ベガ6.1838
必要証拠金:84675円 (×3セット)
取引No.29【期先SS】の中間損益は、+120000円(+40000円/セット) です
【必要証拠金に対する利益率 +19.12%
リスク値:デルタ-0.0461ガンマ-0.0004セータ2.8057ベガ-17.2578
必要証拠金:209200円 (×3セット)


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今日のひとこと

本日の日経平均は大幅高となりました。
当スプレッドは今回の大幅高を受けて期先SSが含み益を若干減らしましたが、許容範囲内でした。
本日まででの決済はしませんでしたが、ナイトセッションも含め利益確定のタイミングを見極めていきたいと思います。

ポジション詳細:平成26年7月25日(金)取引No.28【変則S’】・取引No.29 【期先SS】

2014.07.25 (Fri)
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